في وقت سابق من هذا الشهر ، قمت بنشر الجزء الأول من هذه السلسلة ، والذي أوضح كيف كان تداول زخم "سلسلة زمنية" مقتصراً على أزواج عملات الدولار الأمريكي واليورو تقريبًا ، حيث كان أداء تاريخيًا أفضل بكثير من تنفيذ استراتيجية زخم "أفضل من" عبر الكون من العملات ، على الأقل خلال السنوات الأخيرة.
في هذا الجزء الثاني ، سوف أتناول تفاصيل نتائج الاختبار الذي أجريته ، وأظهر الفروق في الأداء بين أزواج اليورو وأزواج الدولار الأمريكي ، بالإضافة إلى دراسة كيف يمكن أن يختلف الأداء الكلي مع تطبيق بعض المرشحات.
USD مقابل EUR أزواج العملات والصلبان
كتبت في الجزء 1 "على مدى فترة 6 سنوات - من أبريل 2009 إلى أبريل 2015 - إذا نظرت إلى أزواج العملات الأكثر أهمية البالغ عددها 28 وأنفقت لفترة طويلة أو قصيرة كل أسبوع اعتمادًا على فترات الرجوع إلى 13 أو 26 أسبوعًا ، كانت العملات الوحيدة التي حققت نتائج إيجابية هي اليورو والدولار الأمريكي. كان من الممكن أن تحقق كلتا العائدتين عائدًا بنسبة 110٪ لكل منهما على أساس فترة الرجوع إلى 26 أسبوعًا (المقابلة لمدة 6 أشهر). باستخدام فترة الرجوع إلى الوراء لمدة 13 أسبوعًا (أي ما يعادل 3 أشهر) نتج عن نتيجة إيجابية بلغت 161 ٪ للدولار الأمريكي و 82 ٪ لليورو. "
دعونا نلقي نظرة فاحصة على هذه النتائج ، من خلال إجراء اختبار تراجع لمدة 13 عامًا على أزواج عملات الدولار الأمريكي واليورو (تقاطع في عام 2015) ، والعمل من خلال الأرقام.
فترة 4 أسابيع
كانت النظرة الأولى إلى الوراء فترة 4 أسابيع (المقابلة لمدة شهر واحد).
حققت أزواج الدولار الأمريكي أرباحًا ، لكنها كانت ستنخفض لأكثر من ثلاث سنوات حتى الآن. كانت أزواج اليورو والصلبان غير مربحة تمامًا. بشكل عام ، كانت النتيجة مجتمعة إيجابية بعض الشيء خلال الفترة ، بنسبة 19.46 ٪. هذه الفترة قصيرة للغاية للاستخدام ، على الرغم من أنها تبدو قادرة على توفير بعض الأرباح على المدى الطويل.
تبدو النتائج لمدة 13 أسبوعًا (تقابل 3 أشهر) أفضل بكثير ، على الرغم من أنه يجب ملاحظة أن المجموعتين كانتا قيد السحب لأكثر من ثلث الفترة. كان أداء أزواج الدولار الأمريكي أفضل ، عند 328.44٪. وكان العائد مجتمعة لكلا 485.58 ٪. هذا يبدو وكأنه فترة زمنية جيدة لاستخدامه بمثابة نظرة إلى الوراء.
تبدو النتائج لمدة 26 أسبوعًا (تقابل 6 أشهر) جيدة أيضًا ، وربما أفضل من نتائج الأسبوع الـ 13. تبدو نتيجة الدولار على وجه الخصوص ممتازة ، مع وجود منحنى ثابت إلى حد ما في الأسهم ، وتراجع أقل خلال الجزء السابق من الاختبار الخلفي مقارنة بنتائج الأسبوع 13. كان أداء أزواج الدولار الأمريكي أفضل ، عند 317.43٪. وكان العائد مجتمعة لكلا 388.19 ٪. هذا يبدو أيضًا كفترة زمنية جيدة لاستخدامه كظهور.
لا تبدو النتائج لمدة 52 أسبوعًا (المقابلة لمدة عام واحد) جيدة جدًا ، على الرغم من أن النتائج أفضل كثيرًا من نتائج 4 أسابيع. تبدو نتيجة اليورو مثيرة للاهتمام بشكل خاص ، مع عودة 196.83 ٪. كان أداء أزواج الدولار الأمريكي أسوأ بكثير ، حيث وصل إلى 49.89٪ فقط. وكان العائد مجتمعة لكلا 246.72 ٪.
يجب مراعاة أحد الاعتبارات الأخرى: تكلفة المعاملة. سيكون هناك ما يقرب من 3000 عملية تداول ، والتي قد تستأثر بخصم حوالي 30 ٪ من الربح الإجمالي ، وستزيد إلى حد ما حجم الحد الأقصى للسحب وتطيل أطول سحب.
مع أخذ هذا في الاعتبار ، يمكننا استخلاص بعض الاستنتاجات:
1. تبدو نتائج أزواج الدولار أفضل من نتائج أزواج اليورو وأزواجه.
2. يبدو شكل نتائج الدولار الأمريكي أكثر منطقية ، حيث تظهر كل فترة زمنية ربحًا ، ويبدو أنه يشكل منحنى الجرس ، حيث يبلغ ذروته حوالي 13 إلى 26 أسبوعًا.
3. يبدو أنه من المحتمل أن تعاني هذه الاستراتيجية من انخفاض تقريبًا لمدة 4 سنوات ، حتى مع الأداء الممتاز الطويل الأجل.
4. تتمثل الطرق الواضحة لتحسين الاختبار الخلفي في التمسك بأزواج الدولار الأمريكي فقط ، وربما أخذ التداولات المؤهلة فقط خلال كل من الفترة الزمنية الممتدة بين 13 و 26 أسبوعًا في الظهور ، كنوع من "التداول في إطار زمني متعدد" منقي.
كان أداء الدولار الأمريكي 310.90٪ ، مقارنةً بنتائج الدولار الأمريكي لكل من 13 و 26 أسبوعًا كفترة مستقلة.
ومع ذلك ، كان الحد الأقصى للسحب أقل بكثير عند -54.51٪ فقط.
كان أطول انخفاض هو 237 أسبوعًا ، وهو مماثل تمامًا للنتائج السابقة.
كما خفضت المنهجية إجمالي عدد الصفقات ، مما أدى إلى زيادة العائد لكل صفقة وتقليل تكاليف المعاملات.
لا تؤدي إضافة أزواج اليورو وتقاطعاته إلى تحسين نتائج السحب.