كيف مربحة استراتيجيات الشمعدان في تجارة العملات؟
تتضمن بعض استراتيجيات التداول الأكثر شيوعًا في أسواق الفوركس استخدام مخططات الشموع اليابانية. بالنظر إلى نمط محدد في تشكيلات الشموع ، يبحث التجار عن بيع وشراء العملات تحسبا للانعكاس أو استمرار في السعر. ومع ذلك ، فإن اختبار ربحية مثل هذه المفاهيم أسهل من القول. بالنظر إلى أن العديد من هذه التكوينات هي بطبيعتها نوعية بطبيعتها ، من الصعب تطوير نهج كمي موثوق به لاختبار صلاحية هذه الاستراتيجيات. ومع ذلك ، سنحاول تحديد أنماط شمعدان محددة وإعادة اختبار ربحية التداول على إشارات الشموع هذه. أولها التي سنحللها هي نجمة الصباح وتشكيلات النجوم المسائية.
تشكيلات الشمعدان: ما الذي نختاره؟
بالنظر إلى عدد كبير من تشكيلات الشموع المختلفة ، سيكون من المستحيل تقريبًا قياس الربحية الإجمالية لجميع استراتيجيات الشموع في دراسة واحدة. بدلاً من ذلك ، سوف نركز على إشارات انعكاس محددة نعتقد أنها لها قيمة بديهية من حيث صلتها بمعنويات السوق. في هذه الحالة بالذات ، سننظر إلى تشكيلات Morning Star و Evening Star كإشارات بيع وشراء.
تشكيل نجمة الصباح هو إشارة انعكاس صعودية لاتجاه هبوطي إجمالي. بالنظر إلى الخسائر المتسقة إلى حد ما ، نرى شموعًا أولية سلبية شديدة القوة. تفتح الشمعة الثانية عند الإغلاق السابق أو أسفله ، وتتداول ضمن نطاق ضيق نسبيًا مع بقاء الارتفاع تحت منتصف منتصف الشمعة الأولى. الشمعة الثالثة إيجابية بقوة وتغلق فوق منتصف الشمعة الأولى. هذا يخبرنا أن المعنويات الهبوطية غير قادرة على دفع السعر إلى ما دون أدنى مستوياته السابقة ، ولا تزال هناك مخاطر لعكس اتجاهات الأسعار.
نجمة المساء هي فعليًا عكس نجمة الصباح ، حيث يبدأ السعر في اتجاه صعودي والشمعة الأولى إيجابية بقوة. تفتح الشمعة الثانية فوق أو عند الإغلاق السابق ، وتتداول ضمن نطاق ضيق إلى حد ما وبانخفاضها فوق نقطة الوسط في الشريط السابق. الشمعة الثالثة سلبية بقوة وتغلق دون منتصف الشمعة الأولى. هذا يحذر من أن المضاربين على الارتفاع غير قادرين على دفع السعر إلى آفاق جديدة ، وتدل الشمعة الهبوطية بقوة على المزيد من الانخفاضات المحتملة من خلال التجارة اللاحقة.
Backtesting لدينا تشكيلات الشمعدان
باستخدام EasyLanguage في TradeStation ، نترجم قواعد الشموع الخاصة بنا إلى رمز كمي لاختبار أدائها على أساس تاريخي. عند القيام بذلك ، يمكننا بسهولة اختبار مفاهيمنا عبر مجموعة واسعة من العملات والأطر الزمنية. نحن نحرص بشكل خاص على عدم إضافة عناصر اعتباطية إلى التعليمات البرمجية الخاصة بنا والتي قد تقودنا إلى الإفراط في تحسين نتائجنا ، لأن هدفنا هو الحكم على الربحية الأولية لتشكيل الشموع البسيطة.
فيما يتعلق بقواعد التداول الفعلية ، فإننا نقول لإستراتيجيتنا شراء الكثير القياسي من زوج العملة المعطى عندما يتحقق تشكيل Morning Star ويبيع العملة في المساء. لا تتضمن نتائجنا الأولية أوامر وقف الخسارة أو حدود الربح. بدلاً من ذلك ، تتحقق المكاسب والخسائر عند وضع التقلبات على تشكيلات الصباح أو المساء اللاحقة. يبدأ التداول عند بدء تداول اليورو (12/31/99) وينتهي في تاريخ النشر.
نتائج الاختبار الأولي: هل يمكننا تحسين إستراتيجيتنا الخاصة بالشموع الخام؟
يُظهر اختبارنا المبدئي الأولي أن استراتيجيتنا البسيطة تظل مربحة بشكل متواضع عبر أزواج العملات الرئيسية. ولكن مع عمليات السحب القصوى القصوى ، يظل من الواضح أن استراتيجيتنا قد تحقق نتائج جيدة مع تحسين إدارة المخاطر قليلاً. في الواقع ، قد يكون من المهم إلقاء نظرة فاحصة على قواعد الخروج والخروج الفردية وكفاءتها في الحصول على عوائد قوية مضبوطة بالمخاطر.
باستخدام TradeStation ، نحن قادرون على إجراء تقييم سريع لأقصى قدر من الأرباح والخسائر المحتملة عبر التداولات باستخدام العديد من الوظائف. ومما له أهمية خاصة في هذه الحالة قياس الحد الأقصى للحركة الهبوطية لكل تجارة فردية قبل أن تصبح مربحة. من أجل البساطة ، سننظر في صفقات EURUSD. يقدم لنا الرسم البياني أدناه وصفًا دقيقًا لكيفية المخاطرة / المكافأة على إجمالي التداولات.
يوضح لنا الرسم البياني أعلاه نمطًا مثيرًا للاهتمام في التداولات القائمة على الشموع. وهي أكثر عملياتنا ربحية تميل إلى أن يكون لها توغل سلبي ضئيل للغاية. بعبارات واضحة ، فإن أفضل الصفقات لدينا هي تلك التي تكون إيجابية بقوة من البداية ولا تظهر سوى القليل من الامتداد الهابط. في الوقت نفسه ، تُظهر بعض أكثر عمليات التداول سلبية لدينا إمكانات ربح قليلة جدًا من منظور الشراء والاحتفاظ. ما يخبرنا به هو أن استراتيجيتنا ستستفيد على الأرجح من مقياس وقف الخسارة البسيط الذي يحمينا من خسائر كبيرة ومع ذلك لا يمنعنا من تحقيق ربح في صفقاتنا الأكثر نجاحًا.
تتضمن بعض استراتيجيات التداول الأكثر شيوعًا في أسواق الفوركس استخدام مخططات الشموع اليابانية. بالنظر إلى نمط محدد في تشكيلات الشموع ، يبحث التجار عن بيع وشراء العملات تحسبا للانعكاس أو استمرار في السعر. ومع ذلك ، فإن اختبار ربحية مثل هذه المفاهيم أسهل من القول. بالنظر إلى أن العديد من هذه التكوينات هي بطبيعتها نوعية بطبيعتها ، من الصعب تطوير نهج كمي موثوق به لاختبار صلاحية هذه الاستراتيجيات. ومع ذلك ، سنحاول تحديد أنماط شمعدان محددة وإعادة اختبار ربحية التداول على إشارات الشموع هذه. أولها التي سنحللها هي نجمة الصباح وتشكيلات النجوم المسائية.
تشكيلات الشمعدان: ما الذي نختاره؟
بالنظر إلى عدد كبير من تشكيلات الشموع المختلفة ، سيكون من المستحيل تقريبًا قياس الربحية الإجمالية لجميع استراتيجيات الشموع في دراسة واحدة. بدلاً من ذلك ، سوف نركز على إشارات انعكاس محددة نعتقد أنها لها قيمة بديهية من حيث صلتها بمعنويات السوق. في هذه الحالة بالذات ، سننظر إلى تشكيلات Morning Star و Evening Star كإشارات بيع وشراء.
تشكيل نجمة الصباح هو إشارة انعكاس صعودية لاتجاه هبوطي إجمالي. بالنظر إلى الخسائر المتسقة إلى حد ما ، نرى شموعًا أولية سلبية شديدة القوة. تفتح الشمعة الثانية عند الإغلاق السابق أو أسفله ، وتتداول ضمن نطاق ضيق نسبيًا مع بقاء الارتفاع تحت منتصف منتصف الشمعة الأولى. الشمعة الثالثة إيجابية بقوة وتغلق فوق منتصف الشمعة الأولى. هذا يخبرنا أن المعنويات الهبوطية غير قادرة على دفع السعر إلى ما دون أدنى مستوياته السابقة ، ولا تزال هناك مخاطر لعكس اتجاهات الأسعار.
نجمة المساء هي فعليًا عكس نجمة الصباح ، حيث يبدأ السعر في اتجاه صعودي والشمعة الأولى إيجابية بقوة. تفتح الشمعة الثانية فوق أو عند الإغلاق السابق ، وتتداول ضمن نطاق ضيق إلى حد ما وبانخفاضها فوق نقطة الوسط في الشريط السابق. الشمعة الثالثة سلبية بقوة وتغلق دون منتصف الشمعة الأولى. هذا يحذر من أن المضاربين على الارتفاع غير قادرين على دفع السعر إلى آفاق جديدة ، وتدل الشمعة الهبوطية بقوة على المزيد من الانخفاضات المحتملة من خلال التجارة اللاحقة.
Backtesting لدينا تشكيلات الشمعدان
باستخدام EasyLanguage في TradeStation ، نترجم قواعد الشموع الخاصة بنا إلى رمز كمي لاختبار أدائها على أساس تاريخي. عند القيام بذلك ، يمكننا بسهولة اختبار مفاهيمنا عبر مجموعة واسعة من العملات والأطر الزمنية. نحن نحرص بشكل خاص على عدم إضافة عناصر اعتباطية إلى التعليمات البرمجية الخاصة بنا والتي قد تقودنا إلى الإفراط في تحسين نتائجنا ، لأن هدفنا هو الحكم على الربحية الأولية لتشكيل الشموع البسيطة.
فيما يتعلق بقواعد التداول الفعلية ، فإننا نقول لإستراتيجيتنا شراء الكثير القياسي من زوج العملة المعطى عندما يتحقق تشكيل Morning Star ويبيع العملة في المساء. لا تتضمن نتائجنا الأولية أوامر وقف الخسارة أو حدود الربح. بدلاً من ذلك ، تتحقق المكاسب والخسائر عند وضع التقلبات على تشكيلات الصباح أو المساء اللاحقة. يبدأ التداول عند بدء تداول اليورو (12/31/99) وينتهي في تاريخ النشر.
نتائج الاختبار الأولي: هل يمكننا تحسين إستراتيجيتنا الخاصة بالشموع الخام؟
يُظهر اختبارنا المبدئي الأولي أن استراتيجيتنا البسيطة تظل مربحة بشكل متواضع عبر أزواج العملات الرئيسية. ولكن مع عمليات السحب القصوى القصوى ، يظل من الواضح أن استراتيجيتنا قد تحقق نتائج جيدة مع تحسين إدارة المخاطر قليلاً. في الواقع ، قد يكون من المهم إلقاء نظرة فاحصة على قواعد الخروج والخروج الفردية وكفاءتها في الحصول على عوائد قوية مضبوطة بالمخاطر.
باستخدام TradeStation ، نحن قادرون على إجراء تقييم سريع لأقصى قدر من الأرباح والخسائر المحتملة عبر التداولات باستخدام العديد من الوظائف. ومما له أهمية خاصة في هذه الحالة قياس الحد الأقصى للحركة الهبوطية لكل تجارة فردية قبل أن تصبح مربحة. من أجل البساطة ، سننظر في صفقات EURUSD. يقدم لنا الرسم البياني أدناه وصفًا دقيقًا لكيفية المخاطرة / المكافأة على إجمالي التداولات.
يوضح لنا الرسم البياني أعلاه نمطًا مثيرًا للاهتمام في التداولات القائمة على الشموع. وهي أكثر عملياتنا ربحية تميل إلى أن يكون لها توغل سلبي ضئيل للغاية. بعبارات واضحة ، فإن أفضل الصفقات لدينا هي تلك التي تكون إيجابية بقوة من البداية ولا تظهر سوى القليل من الامتداد الهابط. في الوقت نفسه ، تُظهر بعض أكثر عمليات التداول سلبية لدينا إمكانات ربح قليلة جدًا من منظور الشراء والاحتفاظ. ما يخبرنا به هو أن استراتيجيتنا ستستفيد على الأرجح من مقياس وقف الخسارة البسيط الذي يحمينا من خسائر كبيرة ومع ذلك لا يمنعنا من تحقيق ربح في صفقاتنا الأكثر نجاحًا.