كيفية استخدام متوسط حركة النقطة
ما هو متوسط حركة النقطة؟
إن متوسط حركة النقطة هو ببساطة متوسط مقدار النقاط التي يتحرك بها سعر زوج عملات الفوركس أو يتحرك فيه في فترة زمنية معينة. ويمثلها مؤشر متوسط المدى الحقيقي الذي يوضح متوسط حركة النقطة على أي طول من الوقت يتم ضبطه عليه. على سبيل المثال ، إذا تم تعيين مؤشر متوسط المدى الحقيقي على 20 ، وتم تطبيقه على الرسم البياني اليومي ، فإن المبلغ الموضح من قبل المؤشر سيمثل متوسط حركة النقطة اليومية على مدار العشرين يومًا الماضية. لا يوجد سبب لعدم إمكانية تطبيق هذا المؤشر بشكل مفيد على أي إطار زمني آخر ، من دقيقة واحدة إلى مخططات شهر واحد. يميل هذا المؤشر إلى التغاضي عنه من قِبل التجار الأقل خبرة ، وهو أمر مؤسف ، لأنه يمكن تطبيقه على نحو مفيد لاختيار كل من مدخلات التجارة ومخارج التجارة ، وكذلك لتحديد أزواج العملات المراد تداولها.
لشرح سبب فائدة متوسط حركة النقطة (وتسمى أيضًا "التقلب") ، يجب أن نفهم سبب وجود ميزة في دراسات التقلب وماهية هذه الحافة.
إحصائيات التقلبات
مثلما تشير دراسات حركة الاتجاه التاريخية للأسعار التاريخية إلى حركة الاتجاه المستقبلية المحتملة من خلال تحديد الاتجاهات أو الانحرافات عن المتوسطات ، فإن دراسات التقلبات التاريخية تشير إلى المستوى الأكثر احتمالا لتقلبات المستقبل. أظهرت الدراسات الأكاديمية للتقلبات أن مستوى التذبذب غدًا من المحتمل أن يكون قريبًا من مستوى التذبذب اليوم.
يمكن إثبات هذا التقلب ، وهو أن التقلب خلال الفترة الحالية يتبع الفترة السابقة ، يمكن إثباته من خلال اختبار خلفي لبعض أزواج العملات الأجنبية الرئيسية باستخدام آلاف العينات على مدار عقدين تقريبًا من البيانات التاريخية:
زوج العملات
٪ تقلب أيام> 50٪ أو <100٪ اليوم السابق
EUR / USD
68.12٪
GBP / USD
70.12٪
USD / JPY
68.21٪
الكل
68.82٪
هذا يدل على أن أكثر من ثلثي الأيام قد تراوحت بين نصف أو 100 ٪ من التقلبات في اليوم السابق. بعبارات واضحة ، إذا كانت حركة النقطة يوم أمس 100 نقطة ، فمن المحتمل أن تكون هناك فرصة بنسبة 48٪ أن يتراوح نطاق النقاط اليوم بين 50 و 100 نقطة. يوجد تأثير "تجميع" ، حتى إذا كنت تستخدم فترة سابقة واحدة فقط لقياس التأثير. إذا كنت تستخدم نظرة أوسع ، قل متوسط المدى الحقيقي (ATR) في العشرين يومًا السابقة ، فإن المجموعات العنقودية تشد أكثر:
زوج العملات
٪ تقلب أيام> 50٪ <100٪ ATR 20 يوم
EUR / USD
72.63٪
GBP / USD
73.37٪
USD / JPY
70.88٪
الكل
72.29٪
كيفية استخدام التقلب لاختيار إدخالات التجارة
كما رأينا أن التقلبات المستقبلية المحتملة يمكن استنتاجها من التقلبات الحالية ، باستخدام زيادة في التقلبات فوق متوسط حركة النقطة كدافع دخول يمكن أن يحسن ربحيتك التجارية ، لأنه يشير إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك حركة أكبر في السعر. على سبيل المثال ، دعنا نقول أنك تتطلع إلى تداول زوج العملات GBP / USD لفترة طويلة على الإطار الزمني H4 ، ويظهر ATR 30 أن متوسط حركة النقطة على مدار 4 ساعات هو 30 نقطة. ستحصل بعد ذلك على شمعة تتحرك في الاتجاه الذي تريد المتاجرة به وتتراوح مداه بين 40 نقطة ، وتتحطم الشمعة بسرعة كبيرة. يخبرك هذا بأنه قد يكون الوقت أفضل من المعتاد للدخول في صفقة ، لأن السعر يظهر زخمًا قويًا بشكل غير عادي في الاتجاه الذي تريده أن يذهب. يمكن استخدام التقلبات بهذه الطريقة لقياس الزخم. بطبيعة الحال ، فإن العيب المحتمل هو أنه كلما ارتفع السعر بالفعل قبل أن تدخل ، زادت فرصة أن تكون الحركة قد غلبت بالفعل. ومع ذلك ، إذا انتظرت أن يكون متوسط حركة النقطة أعلى ، على سبيل المثال ، أعلى بنسبة 25٪ عن المعتاد قبل الدخول ، فسوف يضع الاحتمالات في صالحك عند استخدامها في العملات الرئيسية الأقل سيولة مثل الجنيه البريطاني والين الياباني. تذكر أيضًا أنه إذا رأيت تقلبًا قد بدأ للتو في تجاوز متوسطه ، فمن المحتمل أن يظل مرتفعًا نسبيًا ، والذي يجب أن يكون أيضًا أخبارًا جيدة لتداولك لأنه قد يعني أن السعر سوف يصب في مصلحتك بقوة وسرعة نسبيًا. مع زوج EUR / USD من السيولة للغاية EUR / USD ، من المثير للاهتمام ، في انتظار أن يكون التذبذب منخفضًا نسبيًا ، يعمل بشكل أفضل في اختيار مداخل التجارة.
هناك طريقة أخرى ممكنة لتطبيقها وهي انتظار تراجع قوي وسريع في الاتجاه - حركة شديدة التقلب - للعودة في اتجاه الاتجاه ، ثم الدخول. هذا هو إعداد احتمالية عالية بسبب عاملين: احتمال استمرار الاتجاه في اتجاهه المحتمل ، واحتمال استمرار التذبذب. إذا أخذناها معًا ، فهذا يعني أن السعر من الأرجح أن يستقر سريعًا في اتجاه الاتجاه. لقد نشرت اختبارًا خلفيًا بناءً على هذه الطريقة باستخدام أزواج العملات الرئيسية الثلاثة ، والتي أظهرت نتائج إيجابية للغاية.
ما هو متوسط حركة النقطة؟
إن متوسط حركة النقطة هو ببساطة متوسط مقدار النقاط التي يتحرك بها سعر زوج عملات الفوركس أو يتحرك فيه في فترة زمنية معينة. ويمثلها مؤشر متوسط المدى الحقيقي الذي يوضح متوسط حركة النقطة على أي طول من الوقت يتم ضبطه عليه. على سبيل المثال ، إذا تم تعيين مؤشر متوسط المدى الحقيقي على 20 ، وتم تطبيقه على الرسم البياني اليومي ، فإن المبلغ الموضح من قبل المؤشر سيمثل متوسط حركة النقطة اليومية على مدار العشرين يومًا الماضية. لا يوجد سبب لعدم إمكانية تطبيق هذا المؤشر بشكل مفيد على أي إطار زمني آخر ، من دقيقة واحدة إلى مخططات شهر واحد. يميل هذا المؤشر إلى التغاضي عنه من قِبل التجار الأقل خبرة ، وهو أمر مؤسف ، لأنه يمكن تطبيقه على نحو مفيد لاختيار كل من مدخلات التجارة ومخارج التجارة ، وكذلك لتحديد أزواج العملات المراد تداولها.
لشرح سبب فائدة متوسط حركة النقطة (وتسمى أيضًا "التقلب") ، يجب أن نفهم سبب وجود ميزة في دراسات التقلب وماهية هذه الحافة.
إحصائيات التقلبات
مثلما تشير دراسات حركة الاتجاه التاريخية للأسعار التاريخية إلى حركة الاتجاه المستقبلية المحتملة من خلال تحديد الاتجاهات أو الانحرافات عن المتوسطات ، فإن دراسات التقلبات التاريخية تشير إلى المستوى الأكثر احتمالا لتقلبات المستقبل. أظهرت الدراسات الأكاديمية للتقلبات أن مستوى التذبذب غدًا من المحتمل أن يكون قريبًا من مستوى التذبذب اليوم.
يمكن إثبات هذا التقلب ، وهو أن التقلب خلال الفترة الحالية يتبع الفترة السابقة ، يمكن إثباته من خلال اختبار خلفي لبعض أزواج العملات الأجنبية الرئيسية باستخدام آلاف العينات على مدار عقدين تقريبًا من البيانات التاريخية:
زوج العملات
٪ تقلب أيام> 50٪ أو <100٪ اليوم السابق
EUR / USD
68.12٪
GBP / USD
70.12٪
USD / JPY
68.21٪
الكل
68.82٪
هذا يدل على أن أكثر من ثلثي الأيام قد تراوحت بين نصف أو 100 ٪ من التقلبات في اليوم السابق. بعبارات واضحة ، إذا كانت حركة النقطة يوم أمس 100 نقطة ، فمن المحتمل أن تكون هناك فرصة بنسبة 48٪ أن يتراوح نطاق النقاط اليوم بين 50 و 100 نقطة. يوجد تأثير "تجميع" ، حتى إذا كنت تستخدم فترة سابقة واحدة فقط لقياس التأثير. إذا كنت تستخدم نظرة أوسع ، قل متوسط المدى الحقيقي (ATR) في العشرين يومًا السابقة ، فإن المجموعات العنقودية تشد أكثر:
زوج العملات
٪ تقلب أيام> 50٪ <100٪ ATR 20 يوم
EUR / USD
72.63٪
GBP / USD
73.37٪
USD / JPY
70.88٪
الكل
72.29٪
كيفية استخدام التقلب لاختيار إدخالات التجارة
كما رأينا أن التقلبات المستقبلية المحتملة يمكن استنتاجها من التقلبات الحالية ، باستخدام زيادة في التقلبات فوق متوسط حركة النقطة كدافع دخول يمكن أن يحسن ربحيتك التجارية ، لأنه يشير إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك حركة أكبر في السعر. على سبيل المثال ، دعنا نقول أنك تتطلع إلى تداول زوج العملات GBP / USD لفترة طويلة على الإطار الزمني H4 ، ويظهر ATR 30 أن متوسط حركة النقطة على مدار 4 ساعات هو 30 نقطة. ستحصل بعد ذلك على شمعة تتحرك في الاتجاه الذي تريد المتاجرة به وتتراوح مداه بين 40 نقطة ، وتتحطم الشمعة بسرعة كبيرة. يخبرك هذا بأنه قد يكون الوقت أفضل من المعتاد للدخول في صفقة ، لأن السعر يظهر زخمًا قويًا بشكل غير عادي في الاتجاه الذي تريده أن يذهب. يمكن استخدام التقلبات بهذه الطريقة لقياس الزخم. بطبيعة الحال ، فإن العيب المحتمل هو أنه كلما ارتفع السعر بالفعل قبل أن تدخل ، زادت فرصة أن تكون الحركة قد غلبت بالفعل. ومع ذلك ، إذا انتظرت أن يكون متوسط حركة النقطة أعلى ، على سبيل المثال ، أعلى بنسبة 25٪ عن المعتاد قبل الدخول ، فسوف يضع الاحتمالات في صالحك عند استخدامها في العملات الرئيسية الأقل سيولة مثل الجنيه البريطاني والين الياباني. تذكر أيضًا أنه إذا رأيت تقلبًا قد بدأ للتو في تجاوز متوسطه ، فمن المحتمل أن يظل مرتفعًا نسبيًا ، والذي يجب أن يكون أيضًا أخبارًا جيدة لتداولك لأنه قد يعني أن السعر سوف يصب في مصلحتك بقوة وسرعة نسبيًا. مع زوج EUR / USD من السيولة للغاية EUR / USD ، من المثير للاهتمام ، في انتظار أن يكون التذبذب منخفضًا نسبيًا ، يعمل بشكل أفضل في اختيار مداخل التجارة.
هناك طريقة أخرى ممكنة لتطبيقها وهي انتظار تراجع قوي وسريع في الاتجاه - حركة شديدة التقلب - للعودة في اتجاه الاتجاه ، ثم الدخول. هذا هو إعداد احتمالية عالية بسبب عاملين: احتمال استمرار الاتجاه في اتجاهه المحتمل ، واحتمال استمرار التذبذب. إذا أخذناها معًا ، فهذا يعني أن السعر من الأرجح أن يستقر سريعًا في اتجاه الاتجاه. لقد نشرت اختبارًا خلفيًا بناءً على هذه الطريقة باستخدام أزواج العملات الرئيسية الثلاثة ، والتي أظهرت نتائج إيجابية للغاية.