كيفية اختيار أفضل الاتجاهات
سمع الجميع أن التداول مع الاتجاه هو أسهل طريقة لوضع الاحتمالات في صالحك. ومع ذلك ، هناك شكوك حول كيفية تحديد الاتجاهات وكيفية اختيار أفضل الاتجاهات للتجارة. إليك بعض النصائح المتعلقة بأفضل التعاريف والمرشحات التي يجب استخدامها عند التداول باستخدام هذا الاتجاه.
تحديد الاتجاه
من المفاجئ مقدار الخلاف القائم حول مسألة كيفية تحديد الاتجاه. يمكنك العثور على مجموعة واسعة من الآراء المختلفة. أحد الخيارات الشائعة كمرشح لتحديد الاتجاه هو المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 فترة. آخر هو المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 فترة بعد أن تجاوز أو أقل من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 فترة. إذا قمت بالبحث ، يمكنك العثور على الكثير من التعريفات التقنية القائمة على المؤشرات. في الواقع ، يمكن تلخيص تعريف القاموس للاتجاه كسلسلة متتالية من القيعان العليا والقمم العليا (اتجاه صعودي) ، أو قيعان الدنيا والقيعان الدنيا (اتجاه هبوطي). لسوء الحظ ، من الصعب تحديد ذلك حسابًا رياضيًا ، على الرغم من أن معظم المتداولين الذين وضعوا فترة زمنية معقولة في قراءة المخططات السعرية يمكن أن يخبركوا ما إذا كان هناك اتجاه جذاب فقط عن طريق استخدام أعينهم. يبقى السؤال ، هل هناك طريقة لتحديد وجود أي اتجاه ، والتي يمكننا استخدامها على الأقل لتحديد وجود نوع من الاتجاه ، قبل أن نحاول تطبيق المرشحات لاختيار الاتجاهات الأكثر فائدة والأكثر ربحية؟ أعتقد أن هناك إجابة بسيطة: يوجد اتجاه تصاعدي أساسي إذا كان السعر أعلى مما كان عليه قبل 3 أشهر ، وهبوطًا إذا كان أدناه. في الأسواق ، ثبت أن ارتفاع سعر السعر خلال فترة طويلة نسبياً مثل هذا يوفر ميزة. نظرًا لأن سوق تداول العملات الأجنبية يتراجع أكثر من معظم أسواق المضاربة السائلة ، فإن الفترة المثلى للاستخدام أقصر قليلاً مما هي عليه في الأسواق الأخرى. يمكن تحسين النتائج من خلال النص على وجوب أن يكون الاتجاه أعلى أو أدنى من مستواه الذي تم قياسه منذ 6 أشهر. الاتجاه الصعودي الحقيقي ، على سبيل المثال ، لديه السعر أعلاه حيث كان قبل 3 و 6 أشهر.
باستخدام هذه المقاييس كخط أساس ، دعونا نلقي نظرة على بعض الإحصاءات لأزواج العملات الأكثر سيولة ، اليورو / الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي / الين الياباني. افترض أنه خلال الـ 16 عامًا الماضية ، كنت قد اشتريت كل زوج في بداية أي أسبوع كان أعلى من أسعاره منذ كل من 3 أشهر و 6 أشهر مضت ، وخرجت من الصفقة عند الإغلاق الأسبوعي ، أو بيعت بالعكس إذا كان دون هذه المستويات التاريخية الأسعار. بتجاهل الهوامش واللجان وأي مبادلة إيجابية أو سلبية محتملة بين عشية وضحاها ، فإن النتائج ستكون على النحو التالي:
لا يتم تقديم منهجية التداول هذه كإستراتيجية كاملة ، تمامًا كمؤشر لمدى ربحية الاتجاه. من الواضح أن هناك ميزة هنا: معظم الأسابيع شهدت تحركات من فتح إلى إغلاق في اتجاه الاتجاه السائد. والسؤال هو ، هل يمكن تحسين هذه الاستراتيجية البسيطة عن طريق تصفية الاتجاهات بطريقة أو بأخرى ، وفقط أخذ الصفقات عندما يُرى الاتجاه بطريقة أو بأخرى أقوى أو أكثر موثوقية؟
استخدام مؤشر ADX كمرشح اتجاه
يهدف مؤشر ADX إلى إظهار "قوة" الاتجاه. يقوم بذلك عن طريق قياس إجمالي مقدار حركة الاتجاه في اتجاه واحد خلال فترة زمنية معينة. يمكن أن تتراوح قيمة مؤشر ADX من 0 إلى 100. عادة ، يقال إن الاتجاه قوي عندما تكون قيمة ADX 25 أو أعلى. يبدو أنه مرشح مناسب لتطبيقه على تعريف الاتجاه لدينا. قمت بتطبيقه على أحدث ما يعادل 3 أشهر باستخدام فترة من 13 أسبوعًا (المكون "قصير الأجل" لاتجاهاتنا المحددة) ، ودرست النتائج التي كان يمكن تحقيقها باستخدام مستويات ADX من 25 و 30 كمرشحات ، والتي كانت على النحو التالي:
يعمل كلا مستويي ADX على تحسين النسبة المئوية للفوز ومتوسط الربح لكل صفقة ، وهذه الأخيرة تزيد بشكل كبير. لاحظ أنه على الرغم من أن ADX 30 حقق متوسط ربح أقل ، إلا أن النسبة المئوية للفوز به كانت أعلى قليلاً مما كان يمكن تحقيقه باستخدام ADX 25.
باستخدام "السماء الزرقاء" كمرشح تريند
"السماء الزرقاء" هي مساحة السعر التي لم تتم زيارتها لفترة طويلة. يقول أحد المعتقدات القديمة للمتداولين أن السعر يتحرك بسرعة وبشكل مباشر عبر مناطق الأسعار التي كانت فارغة مؤخرًا. هذه هي النظرية وراء تجارة الاختراق. بعد كل شيء ، إذا حقق السعر أعلى مستوى خلال 6 أشهر من خلال الخروج حول هذا المستوى ، فهو ، بحكم تعريفه ، لم يتداول هناك منذ 6 أشهر على الأقل. ربما يمكننا تطبيق عامل التصفية التالي على مصلحتنا: فحص الأسابيع التي حقق فيها السعر أعلى سعر أو انخفاض جديد خلال 3 أشهر خلال الأسبوع السابق. بمعنى آخر ، كان هناك اختراق الأسبوع الماضي لقناة السعر لمدة 3 أشهر في اتجاه الاتجاه السائد. فيما يلي النتائج التي كانت ستبدو عليها:
ومن المثير للاهتمام ، أن مرشح "السماء الزرقاء" هذا كان سيوفر نتائج أفضل من استخدام قيم ADX القوية كمرشح. عندما يتم الجمع بين كلا المرشحات ، تكون النتائج أفضل.
سمع الجميع أن التداول مع الاتجاه هو أسهل طريقة لوضع الاحتمالات في صالحك. ومع ذلك ، هناك شكوك حول كيفية تحديد الاتجاهات وكيفية اختيار أفضل الاتجاهات للتجارة. إليك بعض النصائح المتعلقة بأفضل التعاريف والمرشحات التي يجب استخدامها عند التداول باستخدام هذا الاتجاه.
تحديد الاتجاه
من المفاجئ مقدار الخلاف القائم حول مسألة كيفية تحديد الاتجاه. يمكنك العثور على مجموعة واسعة من الآراء المختلفة. أحد الخيارات الشائعة كمرشح لتحديد الاتجاه هو المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 فترة. آخر هو المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 فترة بعد أن تجاوز أو أقل من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 فترة. إذا قمت بالبحث ، يمكنك العثور على الكثير من التعريفات التقنية القائمة على المؤشرات. في الواقع ، يمكن تلخيص تعريف القاموس للاتجاه كسلسلة متتالية من القيعان العليا والقمم العليا (اتجاه صعودي) ، أو قيعان الدنيا والقيعان الدنيا (اتجاه هبوطي). لسوء الحظ ، من الصعب تحديد ذلك حسابًا رياضيًا ، على الرغم من أن معظم المتداولين الذين وضعوا فترة زمنية معقولة في قراءة المخططات السعرية يمكن أن يخبركوا ما إذا كان هناك اتجاه جذاب فقط عن طريق استخدام أعينهم. يبقى السؤال ، هل هناك طريقة لتحديد وجود أي اتجاه ، والتي يمكننا استخدامها على الأقل لتحديد وجود نوع من الاتجاه ، قبل أن نحاول تطبيق المرشحات لاختيار الاتجاهات الأكثر فائدة والأكثر ربحية؟ أعتقد أن هناك إجابة بسيطة: يوجد اتجاه تصاعدي أساسي إذا كان السعر أعلى مما كان عليه قبل 3 أشهر ، وهبوطًا إذا كان أدناه. في الأسواق ، ثبت أن ارتفاع سعر السعر خلال فترة طويلة نسبياً مثل هذا يوفر ميزة. نظرًا لأن سوق تداول العملات الأجنبية يتراجع أكثر من معظم أسواق المضاربة السائلة ، فإن الفترة المثلى للاستخدام أقصر قليلاً مما هي عليه في الأسواق الأخرى. يمكن تحسين النتائج من خلال النص على وجوب أن يكون الاتجاه أعلى أو أدنى من مستواه الذي تم قياسه منذ 6 أشهر. الاتجاه الصعودي الحقيقي ، على سبيل المثال ، لديه السعر أعلاه حيث كان قبل 3 و 6 أشهر.
باستخدام هذه المقاييس كخط أساس ، دعونا نلقي نظرة على بعض الإحصاءات لأزواج العملات الأكثر سيولة ، اليورو / الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي / الين الياباني. افترض أنه خلال الـ 16 عامًا الماضية ، كنت قد اشتريت كل زوج في بداية أي أسبوع كان أعلى من أسعاره منذ كل من 3 أشهر و 6 أشهر مضت ، وخرجت من الصفقة عند الإغلاق الأسبوعي ، أو بيعت بالعكس إذا كان دون هذه المستويات التاريخية الأسعار. بتجاهل الهوامش واللجان وأي مبادلة إيجابية أو سلبية محتملة بين عشية وضحاها ، فإن النتائج ستكون على النحو التالي:
لا يتم تقديم منهجية التداول هذه كإستراتيجية كاملة ، تمامًا كمؤشر لمدى ربحية الاتجاه. من الواضح أن هناك ميزة هنا: معظم الأسابيع شهدت تحركات من فتح إلى إغلاق في اتجاه الاتجاه السائد. والسؤال هو ، هل يمكن تحسين هذه الاستراتيجية البسيطة عن طريق تصفية الاتجاهات بطريقة أو بأخرى ، وفقط أخذ الصفقات عندما يُرى الاتجاه بطريقة أو بأخرى أقوى أو أكثر موثوقية؟
استخدام مؤشر ADX كمرشح اتجاه
يهدف مؤشر ADX إلى إظهار "قوة" الاتجاه. يقوم بذلك عن طريق قياس إجمالي مقدار حركة الاتجاه في اتجاه واحد خلال فترة زمنية معينة. يمكن أن تتراوح قيمة مؤشر ADX من 0 إلى 100. عادة ، يقال إن الاتجاه قوي عندما تكون قيمة ADX 25 أو أعلى. يبدو أنه مرشح مناسب لتطبيقه على تعريف الاتجاه لدينا. قمت بتطبيقه على أحدث ما يعادل 3 أشهر باستخدام فترة من 13 أسبوعًا (المكون "قصير الأجل" لاتجاهاتنا المحددة) ، ودرست النتائج التي كان يمكن تحقيقها باستخدام مستويات ADX من 25 و 30 كمرشحات ، والتي كانت على النحو التالي:
يعمل كلا مستويي ADX على تحسين النسبة المئوية للفوز ومتوسط الربح لكل صفقة ، وهذه الأخيرة تزيد بشكل كبير. لاحظ أنه على الرغم من أن ADX 30 حقق متوسط ربح أقل ، إلا أن النسبة المئوية للفوز به كانت أعلى قليلاً مما كان يمكن تحقيقه باستخدام ADX 25.
باستخدام "السماء الزرقاء" كمرشح تريند
"السماء الزرقاء" هي مساحة السعر التي لم تتم زيارتها لفترة طويلة. يقول أحد المعتقدات القديمة للمتداولين أن السعر يتحرك بسرعة وبشكل مباشر عبر مناطق الأسعار التي كانت فارغة مؤخرًا. هذه هي النظرية وراء تجارة الاختراق. بعد كل شيء ، إذا حقق السعر أعلى مستوى خلال 6 أشهر من خلال الخروج حول هذا المستوى ، فهو ، بحكم تعريفه ، لم يتداول هناك منذ 6 أشهر على الأقل. ربما يمكننا تطبيق عامل التصفية التالي على مصلحتنا: فحص الأسابيع التي حقق فيها السعر أعلى سعر أو انخفاض جديد خلال 3 أشهر خلال الأسبوع السابق. بمعنى آخر ، كان هناك اختراق الأسبوع الماضي لقناة السعر لمدة 3 أشهر في اتجاه الاتجاه السائد. فيما يلي النتائج التي كانت ستبدو عليها:
ومن المثير للاهتمام ، أن مرشح "السماء الزرقاء" هذا كان سيوفر نتائج أفضل من استخدام قيم ADX القوية كمرشح. عندما يتم الجمع بين كلا المرشحات ، تكون النتائج أفضل.