في هذا المقال ، سأبين ما إذا كان صحيحًا حقًا أن أقول إن سوق الفوركس يتراوح في معظم الوقت ، وإذا كان هذا صحيحًا ، ما إذا كانت هناك طريقة بسيطة لاستغلال هذه الظاهرة بشكل مربح مع أي استراتيجيات لتداول العملات الأجنبية ، والتي هي أيضا جديرة بالاهتمام.
اتجاه التداول أم نطاق التداول؟
ليس كل الكليشيهات في الفوركس صحيحة بالضرورة ، ولكن الخط القديم الذي يقول أن سوق الفوركس يتراوح ما يقرب من 80 ٪ من الوقت والاتجاهات فقط خلال 20 ٪ المتبقية من الوقت. "النطاق" يعني في الغالب الذهاب للأمام وللأمام بين مستويات الأسعار المماثلة. "الاتجاه" يعني حركة السعر المستمرة والمستمرة في اتجاه أساسي واحد.
يمكنني "إثبات" هذا - بقدر ما تستطيع إثبات أي شيء باستخدام بيانات السوق التاريخية - من خلال إجراء اختبار بسيط للخلف على أزواج العملات الرئيسية الأربعة ، باستخدام استراتيجية تداول بسيطة يبعث على السخرية ، ومشاركة النتائج معك هنا.
دعنا نقول أنه بعد كل يوم ارتفع فيه السعر ، قمنا ببيع هذا الزوج. أيضًا ، بعد كل يوم انخفض فيه السعر ، اشترينا هذا الزوج. يتم إغلاق المراكز بعد فتحها ليوم واحد. نظرًا لأننا نحاول فقط استخدام هذا الاختبار لإثبات نقطة ما ، وليس بناء إستراتيجية تداول كاملة ، فلن تقلق بشأن تكاليف التداول في الوقت الحالي. لا يمكنك الحصول على أي أكثر بساطة من ذلك!
إذا كان السوق يتراوح في معظم الوقت ، فإن إستراتيجية تداول العملات الأجنبية هذه يجب أن تحقق عائدًا ثابتًا وإيجابيًا إلى حد ما.
نطاق التجارة نتائج اختبار العودة
فيما يلي النتائج التي كان من الممكن تحقيقها من قبل كل من أزواج فوركس الأربعة الرئيسية منذ بداية عام 2000 ، دون مراعاة أي تكاليف تداول
تظهر الرسوم البيانية أعلاه نتيجة واضحة للغاية: لقد كانت مربحة بشكل جيد نظريًا لكل زوج باستثناء الزوج GBP / USD. لاحظ أيضًا أن المنحنيات الصعودية للأزواج الثلاثة الأخرى تنحدر صعودًا إلى حد ما. عندما تقوم إستراتيجية التداول بذلك ، فإن ذلك يعد علامة جيدة ، لأنه يعني أنه يمكن استخدام استراتيجيات إدارة الأموال المركزة والعنيفة لزيادة الأرباح.
على السطح ، هذه نتائج جيدة تمامًا لأي استراتيجية تداول. يبلغ متوسط العائد السنوي حوالي 16٪ ، وفيما يتعلق بإدارة المخاطر ، فإن الحد الأقصى الذي حدث منذ عام 2000 أقل من خمسة أضعاف هذا العدد.
ومع ذلك ، هناك مشكلة كبيرة في محاولة تنفيذ إستراتيجية تداول النطاق هذه: تكلفة جميع الصفقات. حتى مع وجود وسيط فوركس ممتاز للبيع بالتجزئة ، فإن فروق السعر و / أو العمولات التي يتم فرضها على التداولات الأربع التي تتم يوميًا بأسعار حديثة تقضي على ثلث متوسط العائد اليومي من اليورو / الدولار الأمريكي ، أي أكثر من نصف الدولار / الفرنك السويسري ، أقل بقليل من نصف الدولار الأمريكي / الين الياباني ، وجعل النتيجة السلبية للباوند / دولار أكبر بنحو أربعة أضعاف.
بمعنى من المعاني ، من غير المجدي أيضًا تطبيق فروق أسعار حديثة مقابل النتائج التاريخية التي تعود إلى عام 2000. في الواقع ، إذا طبقت هوامش التجزئة التاريخية وتكاليف الوصول إلى السوق منذ عام 2000 ، فأنا متأكد من أن ذلك سوف يمسح. بعيدا عن الربح. فكر في البنوك الكبيرة التي تتداول بدون فروق أو تكاليف: فكر في مقدار الأموال التي يمكن أن تجنيها من التلاشي كل يوم!
لدينا مفهوم قوي هنا: سوق الفوركس يتراوح بوضوح. هل هناك استراتيجية قوية يمكننا استخدامها لاستغلال ذلك على المدى الطويل من خلال إدارة جيدة للمخاطر لا تعاني بشكل مفرط من تكاليف التداول المرتبطة بها؟
نحو إستراتيجية تداول أفضل بسيطة
في بحثنا عن مرشح ، دعونا ننظر في هذا المفهوم. يقصد بسوق النطاق سوق لا يفلت من متوسط سعره لفترة طويلة. في الواقع ، من المنطقي أنه كلما تحرك السعر أكثر وأسرع بعيدًا عن متوسطاته المتحركة ، زاد الربح الذي تحققه في التركيز على تلاشي تلك التحركات.
ماذا لو بدلًا من محاولة القيام بشيء معقد مع البولنجر باند أو المتوسطات المتحركة ، فإننا نتداول فقط ضد حركات يومية أكبر من مبلغ محدد مسبقًا؟ قد ينتج عن ذلك عمليات تداول أقل ، ولكنه يقلل تكاليف التداول ، ويجعل الأرباح أكثر تعقيدًا ولكن أيضًا أكثر احتمالًا.
سيكون من المنطقي أكثر استخدام مقياس متوسط التقلب. على سبيل المثال ، تداول ضد أي تحرك يومي أكبر من متوسط النطاق الحقيقي (ATR) في العشرين يومًا السابقة. لكن بالنسبة لتحليلنا الإحصائي هنا ، يمكننا استخدام كميات محددة. يتم عرض جدول معدل أدناه يوضح كيف ستتغير النتائج إذا تم إجراء التداولات فقط بعد تحركات يومية أكبر من الزيادات في التقلبات في القيمة بنسبة 0.25 ٪. ربما من المدهش ، أنه يبدو أن أفضل النتائج قد تحققت من خلال تصفية الحركات التي تقل عن 0.5٪. ، وهو ما يقرب من متوسط الحركة اليومية لزوج العملات الرئيسي. بالطبع ، عليك أن تفكر في أن تكلفة كل صفقة عادة ما تكون حوالي 0.0100 ٪ ، لذلك قد ينتج عن ذلك عائد افتراضي لكل صفقة من حوالي 0.0125 ٪. سيكون الحد الأقصى للسحب أكبر بكثير وسيبلغ متوسط العائد السنوي حوالي 5٪ فقط ، ومن منظور إدارة المخاطر ، فإن هذا لا يبدو جيدًا حقًا.