يفضل بعض المتداولين استخدام نقاط الاختراق للإشارة إلى مداخل الاتجاه ، بينما يفضل البعض الآخر استخدام المؤشرات التي تظهر فقط قوة دفع اتجاه قوية. من هو الصحيح ، والذي يعمل بشكل أفضل؟
مؤشرات الزخم
هناك العديد من مؤشرات الزخم المختلفة التي تحسب جميعها زخم الأسعار ، مما يتيح لمستخدم المؤشر أن يرى في لمحة ما إذا كان زوج عمل معين يظهر زخمًا قويًا طويلًا أو قصيرًا ، أو أنه ببساطة يتقلب ويتراوح جانبيًا بدون زخم على الإطلاق.
طور المحللون الفنيون مجموعة واسعة من هذه المؤشرات التي تتوفر على نطاق واسع مجانًا على كل منصة تداول تقريبًا. الأكثر شيوعًا هي تقاطعات متوسط الحركة ، ومؤشر القوة النسبية ، ومؤشر الماكد ، بولنجر باند ، ومؤشر ستوكاستيك. ما تفعله كل هذه المؤشرات هو النظر إلى الوراء بشكل أساسي خلال فترة زمنية محددة وحساب ما إذا كانت حركات الأسعار صعودية أو هبوطية أكثر. الصيغ الداخلية المستخدمة من قبل كل مؤشر لحساب الناتج المشار إليها متشابهة من الناحية النظرية. في رأيي ، فإن مؤشر القوة النسبية هو أفضل أداء.
يميل تجار الزخم إلى تجاهل الدعم والمقاومة إلى حد كبير والتحقق ببساطة لمعرفة ما إذا كانت مؤشرات الزخم تظهر أن السعر أكثر صعوديًا أو هبوطيًا على الإطار الزمني الأقصر والأعلى. عندما يظهر كلا النوعين من الأطر الزمنية زخمًا متفقًا عليه ، يتم التداول في اتجاه الزخم السائد.
هناك طريقة أخرى يمكن اتباعها ، والتي قد تكون إما بديلاً عن استخدام المؤشرات أو مكملة ، وهي رسم مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية ومراقبة ما إذا كانت صامدة أم لا. على سبيل المثال ، إذا استمرت مستويات المقاومة في الانخفاض بينما تمسك مستويات الدعم ، فسيظهر ذلك أن هناك زخمًا صعوديًا.
اندلاع الفوركس
هناك طريقة أخرى لتحقيق نفس النوع من الدخول بزخم قوي ، وهو الدخول في صفقة شراء طويلة عند كسر أعلى سعر مسجل خلال فترة زمنية معينة. هذا هو نهج التداول الاتجاه المعروفة للغاية وتكريم الوقت. في الواقع ، استخدم تجار السلاحف المشهورون طريقة للدخول بناءً على الأسعار المرتفعة أو المنخفضة لمدة 20 و 55 يومًا (هذه الأسعار مبينة في مؤشر قنوات Donchian).
هذا النوع من النهج جذاب للغاية لأنه بسيط للغاية ولا يستهلك وقتًا ، بل هو إدخال تجارة ميكانيكية "تم ضبطه ونسيانه". على سبيل المثال ، في نهاية كل يوم ، يمكنك ببساطة إدخال طلب مع الوسيط الخاص بك للدخول في صفقات شراء أو بيع بسعر X و Y ، والتي تعرفها بالارتفاعات والقيعان لفترة الظهور المحددة ، ثم لا داعي للقلق بشأنه لمدة 24 ساعة أو نحو ذلك.
من المعتقد على نطاق واسع أن هذا النوع من الاستراتيجيات الميكانيكية الخام القائمة على الاختراقات عقلانية للغاية ولا تسفر عن نتائج جيدة. في الأسواق الحديثة ، هناك العديد من "الرافضة المزيفة" أكثر من "الاختراقات الناجحة" ، لا سيما في أسعار العملات الأجنبية التي تميل إلى التحرك في نطاقات أضيق من الأسهم والسلع.
من الأشياء الرئيسية التي يجب تذكرها والتي قد تتصدى لهذا التصور ، أن ما يشكل تحديداً الاختراق الناجح منفتحًا للنقاش. على سبيل المثال ، ينهار السعر ويتحرك بشكل إيجابي لبضع نقاط ، ثم يتحرك سلبًا مقابل 100 نقطة. هل هذا فشل فاشل؟ تعتمد إجابة هذا السؤال على المكان الذي تضع فيه وقف الخسارة. إذا قمت بوضعها عند 50 نقطة ، فإن الاختراق كان فاشلاً ، مما أدى إلى خسارة تداول. ومع ذلك ، إذا استخدمت وقف الخسارة الأوسع نطاقًا ، والذي قد يكون مكونًا لاستراتيجية تداول كاملة قائمة على التقلبات ، وعاد السعر بعد انخفاضه بمقدار 100 نقطة ثم ارتفع إلى 1000 نقطة ، فقد يكون ذلك ناجحًا اندلاع بالنسبة لك.
تقليديًا ، يتم استخدام وقف الخسارة لثلاثة أضعاف من متوسط المدى الحقيقي في تداول الاتجاه ، والذي يستخدم غالبًا أيضًا هروب للمدخلات. بطبيعة الحال ، فإن استخدام وقف الخسارة هذا يميل إلى إنتاج المزيد من الفائزين ، ولكن سيكون حجم الفائزين أصغر مما لو تم استخدام نقاط توقف أكثر صرامة.
مقارنة بين اندلاع ومؤشرات الزخم
يمكننا محاولة تحديد أي من استراتيجيات الدخول الموضحة أعلاه قد تعمل بشكل عام بشكل أفضل في تداول العملات الأجنبية عن طريق إجراء اختبار رجوع على زوج العملة نفسه باستخدام طريقتي دخول مختلفتين تجاريتين مع نظام إيقاف الخسارة ذاته.
دعونا نلقي نظرة على زوج يورو / دولار EUR / USD خلال فترة من 2001 إلى 2014. وقف الخسارة المستخدم في كل صفقة هو دائمًا نصف متوسط المدى الحقيقي لمدة 20 يومًا.
في طريقة مؤشر الزخم ، يتم إدخال الصفقة عند إغلاق أي ساعة:
السعر هو نفس الجانب الذي كان عليه منذ شهر و 3 أشهر.
3 EMA هو نفس الجانب من 10 SMA على الأطر الزمنية H1 و H4 و D1 و W1.
مؤشر القوة النسبية 10 فترة هو نفس الجانب من 50 على الأطر الزمنية H1 و H4 و D1 و W1.
يجب أن تكون جميع هذه المؤشرات صعودية أو هبوطية في نفس الوقت قبل الدخول في صفقة ، مما يدل على وجود زخم اتجاه قوي.