كتبت الأسبوع الماضي متابعة إحصائية مفصلة توضح كيف يمكن لإستراتيجية التداول القائمة على تأمين عدد قليل من الفائزين الكبار أن تكون نموذجًا مربحًا للغاية. سأقوم اليوم بكتابة مقال ختامي لهذه السلسلة ، وتقديم تحليل إحصائي دقيق لتقنيات الدخول المقارنة. تضمنت مقالة الأسبوع الماضي خطأً إحصائياً ، لكن كما يحدث غالبًا مع وجود أخطاء إذا تم اكتشافها في الوقت المناسب ، فقد قادني ذلك إلى بعض الاستنتاجات المثيرة للاهتمام التي سأشاركها معك اليوم.
بادئ ذي بدء ، يجب إجراء تصحيح للخطأ في مقال الأسبوع الماضي. تم عرض الإحصائيات التي تم وصفها كنتيجة لشراء قضبان غارقة تؤدي إلى انخفاض 4 بار وبيع قضبان غارقة تزيد ارتفاعها بمقدار 5 بار
في الواقع ، تم إنتاج الإحصائيات الموضحة أعلاه وفقًا لمعايير مختلفة للدخول ، والتي كانت تشتري قضبان غارقة تؤدي إلى ارتفاع 4 أعمدة وتبيع قضبان غارقة تؤدي إلى انخفاض 4 بار: إنه فرق أساسي جدًا!
هذا يطرح سؤالاً واضحاً: ما هي استراتيجية الدخول المتفوقة؟ شراء الانعكاسات في أقصى الحدود ، أو على شكل استمرار في نوع من الاتجاه؟ هذا ما سأدرسه أدناه ، ولكن لمحاولة تحسين مجموعتي النتائج ، أضفت مرشحًا إضافيًا ، وهو أن نطاق شريط التشغيل يجب ألا يكون أكبر من الحد الأقصى المحدد للمبلغ. قد يكون أكثر صرامة من الناحية العلمية لاستخدام هذا كمقياس للنطاق المتوسط ، ولكن استخدام قيمة عددية يعني أيضًا لغرضنا.
بالإضافة إلى ذلك ، تم استبعاد أشرطة أقل من 10 نقاط أو 1 دولار من العينات.
بادئ ذي بدء ، دعونا نرى النتائج التي تم الحصول عليها من خلال أخذ الانعكاسات الشديدة ، أي الشراء بعد انخفاض 4 بار والبيع بعد ارتفاع 4 بار كما هو موضح أعلاه:
الآن لنرى كيف كان الاختلاف "في الاتجاه" يؤدي ، أي الشراء بعد ارتفاع 4 أعمدة والبيع بعد انخفاض 4 أعمدة:
يمكننا أن نرى بشكل عام ، عند كل هدف ربح مختلف ، أن التوقع في كل تداول من خلال التباين "في الاتجاه" أعلى من التباين "الانعكاس الشديد" ، وبشكل ملحوظ. الاستثناء الحقيقي الوحيد هو الذهب ، وكذلك GBPJPY إلى حد ما.
استنتاج
لماذا يجب أن تكون استراتيجية الانعكاس القصوى أدنى؟ الجواب البسيط هو أنه على الرغم من أنه يدخل في صفقات رائعة في وقت مبكر بأسعار ممتازة ؛ يجعلك تدخل في عدد كبير جدًا من صفقات الاتجاه المعاكس. تحصل على الفائزين ، لكنك تحصل أيضًا على الكثير من الخاسرين. من خلال التداول باستخدام الاتجاه على الرسم البياني H4 كبديل ، سوف يتم تحريك تداولاتك في اتجاه الاتجاهات السائدة ، مما يجعلك خارج كل الخاسرين غير الضروريين.
ما الذي يفسر سلوك الذهب المخالف؟ حسنًا ، ما كان ملحوظًا جدًا عن الذهب خلال السنوات القليلة الماضية هو العنف والسرعة التي ينعكس بها ويتابعها ، بالإضافة إلى حقيقة أنه قد تضاعف إلى حد ما على حد سواء ثم انخفض إلى النصف في الفضاء في غضون بضع سنوات ، وهو أمر غير مرجح أن يتكرر في المستقبل القريب.
لا يزال هناك شيء مهم وهو إجراء اختبار "خارج العينة" على غرار خطوط مماثلة خلال فترة زمنية مماثلة قبل عام 2011. لم أكمل ذلك بعد ، ولكن عندما أقوم بذلك ، سيكون هناك تحديث لهذه السلسلة.