في الأسبوع الماضي ، نشرنا الدفعة الأخيرة من سلسلة "Holy Grail" الخاصة بنا ، والتي توضح كيف تم تنفيذ بضع استراتيجيات بسيطة إلى حد ما خلال السنوات الأخيرة.
تم الآن الانتهاء من تحليل "خارج العينة" لنفس الاستراتيجيات. يبحث هذا التحليل في الأداء الافتراضي لنفس الاستراتيجيات ولكن خلال فترة زمنية مختلفة. من المهم دائمًا إجراء مثل هذا التحليل خارج العينة عند فحص استراتيجيات التداول. استندت إحصائياتنا الأصلية إلى الأداء من بداية عام 2011 إلى نهاية عام 2013. تم إجراء تحليل خارج العينة من بداية عام 2008 إلى نهاية عام 2010 ، أي الفترة السابقة التي كانت متساوية في الطول.
وكانت النتائج مخيبة للآمال إلى حد ما. كانت استراتيجية "الانعكاس" مربحة إلى حد ما عند المتاجرة بأهداف الربح بين 3: 1 و 10: 1. لم تكن إستراتيجية "الاتجاه" مربحة على أي نسبة ربح مستهدفة.
على الرغم من خيبة الأمل ، تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية "الانعكاس" ، حتى من دون تحيز اتجاهي ، أثبتت أنها قد تكون مربحة خلال فترة الخروج من العينة.
تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه لم يتم استخدام أي معايير فنية لتحديد أزواج العملات هذه ، على الأقل لإجراء اختبار خارج العينة.
ومع ذلك ، يجب أن تكون الإستراتيجية التي تم إعدادها لشغل المناصب لفترات طويلة من الوقت أفضل من ذلك ، للأسباب التالية:
رسوم الليلة
يتقاضى الوسطاء رسومًا بسيطة مقابل كل ليلة تبقي فيها التجارة مفتوحة (في بعض الحالات ، قد يدفعون لك خصمًا صغيرًا). هذا يرجع جزئيا على الأقل إلى فرق الفائدة بين العملات. يتقاضى العديد من الوسطاء أيضًا رسومًا إضافية مما يعني أنك تدفع دائمًا شيئًا ما بين عشية وضحاها. شيء ما في المنطقة من 7 إلى 10 نقاط في الأسبوع شائع. هذا يعني أنه إذا كنت تتداول مقابل ربح قدره 3000 نقطة ، ولكن الأمر يستغرق سنة للوصول إلى هناك ، فيمكنك دفع ما يقارب 520 نقطة ، مما يتخلى عن سدس مكاسبك. لم يتم تضمين تأثير هذه الرسوم في البيانات المقدمة في هذه السلسلة.
اختيار الزوج
أحد أكثر القرارات التي يتم التغاضي عنها شيوعًا والتي يمكن للمتداول اتخاذها هو أزواج التداول. من المحتمل أن يكون تحديد أزواج التداول في أي وقت هو الجزء الأكثر أهمية في أي استراتيجية تداول طويلة الأجل. في كثير من الأحيان التجار تنويع غريزي ، والتي لديها بعض المزايا. ولكن خلال تلك الفترات التي يكون فيها السوق بأكمله تقريبًا في نطاق ، يمكن أن يتعرض التجار المتنوعون لخسائر خطيرة.
التحيز الاتجاهي
يجب أن تكون إستراتيجية التداول طويلة الأجل قادرة على تضمين تحيز اتجاهي لكل زوج من أزواج التداول. هذا يعني التكيف مع ظروف السوق والبت في اتخاذ إما صفقات طويلة أو قصيرة ، أو ربما كلاهما ولكن موزون تفاضليًا. هذا من شأنه أن يحسن النتائج بشكل كبير لأن الاتجاه القوي من شأنه أن يؤدي بطبيعة الحال إلى بقاء عدة مواقف مكدسة تؤدي معًا إلى تحقيق أرباح هائلة من أي اتجاه قوي ، بشرط أن يكون الانحياز صحيحًا.
المضي قدما
في الأسبوع القادم ، سأوضح كيف يمكن بناء إستراتيجية تداول طويلة الأجل بطريقة تتناسب مع المشاكل التي نظرنا إليها سابقًا بدلاً من مواجهتها. سوف الاستراتيجية:
ابدأ بمنهجية لاختيار أي أزواج يتم تداولها وأي اتجاه اتجاهي يجب اتخاذه ، بناءً على الإطار الزمني الأسبوعي.
تابع بإستراتيجية الدخول على الأطر الزمنية الأقل والتي تم تصميمها لضمان أقصى قدر من "البقاء" للمواضع ، بناءً على الإطار الزمني لأربع ساعات.
اختتم باستراتيجية خروج كاملة.
اراك الاسبوع القادم!