هل تشكيلات المطرقة ونجم الرماية بالشمعدانات تعمل في الفوركس؟
تتضمن بعض استراتيجيات التداول الأكثر شيوعًا في أسواق الفوركس استخدام مخططات الشموع اليابانية. بالنظر إلى نمط محدد في تشكيلات الشموع ، يبحث التجار عن بيع وشراء العملات تحسبا للانعكاس أو استمرار في السعر. ومع ذلك ، فإن اختبار ربحية مثل هذه المفاهيم أسهل من القول.
بالنظر إلى أن العديد من هذه التكوينات هي بطبيعتها نوعية بطبيعتها ، من الصعب تطوير نهج كمي موثوق به لاختبار صلاحية هذه الاستراتيجيات. ومع ذلك ، سنحاول تحديد أنماط شمعدان محددة وإعادة اختبار ربحية التداول على إشارات الشموع هذه. في الجزء الثاني من سلسلة الشموع الخاصة بنا ، سوف نلقي نظرة على تشكيلتي Hammer and Shooting Star الرائعتين.
للاطلاع على مقالة الشموع الأولى لدينا ، راجع ما مدى ربحية تشكيلات الشموع في تجارة العملات؟
تشكيلات الشمعدان: ما الذي نختاره؟
بالنظر إلى عدد كبير من تشكيلات الشموع ، فمن المستحيل تقريبًا قياس ربحية كل إشارة تداول في دراسة واحدة. بدلاً من ذلك ، سنقوم بفحص أزواج من إشارات البيع / الشراء المماثلة في نفس الاختبار الخلفي لقياس فعالية كل تشكيل فردي. وإن لم يكن دون قيود ، نشعر أن هذه الطريقة تمثل واحدة من أكثر التدابير موضوعية على ربحية إشارات البيع / الشراء هذه.
تحقيقًا لهذه الغاية ، نود أن ندرس مدى فعالية نموذجين لشمعدان عكسي للاتجاه المعاكس: تشكيلات المطرقة ونجم الرماية.
المطرقة والرماية ستار
المطرقة تتشكل عندما يكون السعر في اتجاه هبوطي ويتداول السعر على انخفاض حاد من الفتح ، لكن الانعكاس اللاحق يترك السعر دون تغيير هامشي خلال الإغلاق. يتميز تشكيل الشمعدان بفتحه الطويل على الجانب السلبي ، وجسم الشمعة الصغير ، وفتيله قليلًا أو معدومًا في الجانب العلوي ، مما يشير إلى أن السعر انتهى بالقرب من قمة نطاق الشموع البينية. إنه نموذج صعودي بشكل لا يصدق ، حيث يخبرنا أن الثيران قد تغلبوا على تراجع هابط أولي.
تشكيل Shooting Star هو فعليًا عكس المطرقة تمامًا. يظل السعر في اتجاه صعودي عندما يفتح ويتداول صعوديًا بحدة داخل شمعة معينة ، لكن الانعكاس اللاحق يتركه بالقرب من الشمعة أو دونها. يتميز The Shooting Star بوجود فتيل صاعد طويل للغاية ، وجسم صغير من الشموع ، وفتيل صغير إلى حد ما على الجانب السفلي. يشير هذا التكوين إلى أن الاتجاه الصعودي كان في البداية كافٍ لدفع السعر إلى مستويات جديدة ، لكن الإرهاق قد سمح للمضاربين على دفع السعر هبوطيًا بشكل كبير قبل إغلاق الشمعة.
Backtesting لدينا تشكيلات الشمعدان
باستخدام EasyLanguage في TradeStation ، نترجم قواعد الشموع الخاصة بنا إلى رمز كمي لاختبار أدائها على أساس تاريخي. عند القيام بذلك ، يمكننا بسهولة اختبار مفاهيمنا عبر مجموعة واسعة من العملات والأطر الزمنية. نحن نحرص بشكل خاص على عدم إضافة عناصر اعتباطية إلى التعليمات البرمجية الخاصة بنا والتي قد تقودنا إلى الإفراط في تحسين نتائجنا ، لأن هدفنا هو الحكم على الربحية الأولية لتشكيل الشموع البسيطة.
فيما يتعلق بقواعد التداول الفعلية ، فإننا نقول لإستراتيجيتنا شراء الكثير القياسي من زوج العملة المحدد عندما يتحقق تشكيل المطرقة ويبيع العملة على Shooting Star. لا تتضمن نتائجنا الأولية أوامر وقف الخسارة أو حدود الربح. بدلاً من ذلك ، تتحقق المكاسب والخسائر عند وضع التقلبات على تشكيلات الصباح أو المساء اللاحقة. يتم التداول على الرسم البياني اليومي في السنوات الثلاث المنتهية في تاريخ النشر (4 ديسمبر 2007).
لم يمنحنا اختبارنا المبدئي الذي استمر 3 سنوات بشأن الاستراتيجية إلا القليل من الأخبار الإيجابية ، حيث أظهر اثنان من أزواج العملات الخمسة المختارة خسائر كبيرة إلى حد ما من إشارات البيع والشراء. ربما من المثير للاهتمام أن كتلة السلع AUDUSD و USDCAD هما أكثر الأزواج ربحية من الخمسة. ومع ذلك ، يبدو أن هذا هو الانحراف تقريبًا نظرًا لحقيقة أن عملاتنا الأكثر سيولة لا تحقق أرباحًا ذات قيمة في الاستراتيجيات المذكورة.
استراتيجيتنا لا تكسب المال - ماذا يعطي؟
تشير نتائج التداول الخاصة بنا إلى أنه يجب علينا إجراء تحسينات جوهرية على استراتيجيتنا قبل أن نفكر في التداول المباشر مع تشكيلات Hammer و Shooting Star. لمحة سريعة عن إشارات التداول الناتجة عن استراتيجيتنا تشير إلى أن تشكيلات الشمعدان المشفرة هذه تنتج إشارات توقيت دقيقة عند انعطاف السوق. ومع ذلك ، نرى بوضوح أن هناك العديد من أوامر الشراء / البيع الخاطئة ، ولا يزال من الواضح أيضًا أن استراتيجيتنا البسيطة المتمثلة في الشراء فقط عندما نرى مطرقة وبيعًا عندما نرى نجم إطلاق نار تؤدي مهمة سيئة للغاية في الحصول على الأرباح.
كيف يمكننا تحسين استراتيجيتنا؟
يُظهر فحص إشارات التداول التي يوفرها رمز الشموع الخام لدينا وعدًا ، ونعتقد أن بعض التغييرات قد تكون كافية لجعل إستراتيجية الشموع الخاصة بنا مربحة. في آخر تقرير FX Candlesticks الخاص بنا ، أظهرنا أن إضافة أشياء مثل أوامر جني الربح ووقف الخسارة البسيطة أدت إلى تحسن كبير في أداء إشارات البيع / البيع من Morning Star و Night Star.
في الإعداد الفوري لتحديد هدف الربح "المثالي" والحد من المخاطر ، ومع ذلك ، فإننا نواجه خطر الإفراط في تحسين نتائجنا والتوصل إلى استنتاجات مضللة. وبالتالي ، فإننا نتطلع إلى نتائج التداول الفعلية لدينا لدراسة الحالات التي فشلت فيها استراتيجيتنا بوضوح ، ونتطلع إلى البناء على الحالات التي نجح فيها تداولنا.
مخطط EURUSD
في الرسم البياني أعلاه ، نرى أن استراتيجيتنا تنتج العديد من إشارات الشراء / البيع غير الدقيقة على التوالي ، مع تسليط الضوء على أكبر خسارة تداول فردية باللون الأحمر. تسبب رمزنا البسيط في عملية شراء على شكل شمعدان هامر ، لكننا نرى لاحقًا أن السعر يخترق دعم خط الاتجاه الرئيسي في التداول الذي يليه. من وجهة نظر تقديرية ، من المنطقي أننا سنخرج من تداولاتنا عندما نرى اختراق الأسعار لمستوى دعم واضح. من خلال القيام بذلك ، كان بإمكاننا تجنب هذا السحب الهائل من 615 نقطة وتحسين نتائج استراتيجيتنا بشكل واضح. من خلال التقديرات السريعة ، كان هذا من شأنه أن يزيد إجمالي صافي الربح لدينا إلى 9330 دولارًا ويخفض الحد الأقصى لسحب الأموال وفقًا لذلك.
يمكننا أيضًا النظر في الحالات التي أعطت فيها إستراتيجيات الشموع الخاصة بنا إشارات تداول دقيقة لمعرفة متى يكون من الأنسب استخدام الشموع في تداول الفوركس الخاص بنا.
متى تعمل إشارات FX Candlestick بشكل أفضل؟
يوضح لنا المثال التالي مثالًا توقع فيه تكوين Shooting Star بدقة بالغة انعكاس 450+ نقطة في زوج العملات EURUSD ، وهي فرصة ربح قوية بأي معيار. في هذه الحالة بالذات ، نرى أن شمعة Shooting Star تتشكل عند قمة علامة المقاومة السابقة لزوج العملات. تشير الشمعة المنفردة بوضوح إلى أن ثيران زوج العملة EURUSD أبدوا استعدادًا لدفع زوج العملات إلى ما بعد المستويات السابقة ، لكن الإغلاق اليومي يشير بوضوح إلى أن الدببة أخذت زمام الأمور.
في هذه الحالة ، كنا قد رأينا تشكيل Shooting Star وتلاقي مقاومة حقيقية لبيع اليورو مقابل الدولار الأميركي. على الرغم من أن إستراتيجية الشموع الخاصة بنا لا تنتج إشارة خروج في الوقت المناسب نظرًا لعدم وجود مطرقة ، فقد كان بإمكاننا تحسين تداول الشموع من خلال الخروج من المراكز القصيرة عندما يفشل اليورو مقابل الدولار الأميركي في كسر مستوى الدعم.
الاستنتاج النهائي والتحذيرات
تشير دراستنا لتشكيلات الشموع التي تحملها Hammer and Shooting Star إلى أنها لا تعمل بشكل جيد خاصة مع إشارات التداول على نفسها ، لكن استخدام مرشحات أخرى للتداولات المحتملة يحسن دقة استراتيجيات FX Candlestick هذه. في الواقع ، نرى أن الفحص التقديري البسيط لمستويات دعم ومقاومة العملة كان من شأنه أن يحول دون حدوث خسارة كبيرة في إشارة شراء اليورو مقابل الدولار الأميركي ، في حين أن التقاء الشمعدان والإشارات الفنية الأخرى يوفر فرصة ممتازة لإشارة بيع اليورو مقابل الدولار الأميركي.
وبالتالي فإن نتائجنا المحبطة في البداية لا تستبعد فعالية هذه التشكيلات الخاصة بالشموع. بدلاً من ذلك ، نرى أنه من المهم الجمع بين عدد من الأدوات التقنية لزيادة فعالية استراتيجيات التداول لدينا. وبالتالي ، قد تثبت تشكيلات Hammer and Shooting Star الفنية أنها تأكيد إضافي لإدخالات الشراء / البيع المحتملة.
تتضمن بعض استراتيجيات التداول الأكثر شيوعًا في أسواق الفوركس استخدام مخططات الشموع اليابانية. بالنظر إلى نمط محدد في تشكيلات الشموع ، يبحث التجار عن بيع وشراء العملات تحسبا للانعكاس أو استمرار في السعر. ومع ذلك ، فإن اختبار ربحية مثل هذه المفاهيم أسهل من القول.
بالنظر إلى أن العديد من هذه التكوينات هي بطبيعتها نوعية بطبيعتها ، من الصعب تطوير نهج كمي موثوق به لاختبار صلاحية هذه الاستراتيجيات. ومع ذلك ، سنحاول تحديد أنماط شمعدان محددة وإعادة اختبار ربحية التداول على إشارات الشموع هذه. في الجزء الثاني من سلسلة الشموع الخاصة بنا ، سوف نلقي نظرة على تشكيلتي Hammer and Shooting Star الرائعتين.
للاطلاع على مقالة الشموع الأولى لدينا ، راجع ما مدى ربحية تشكيلات الشموع في تجارة العملات؟
تشكيلات الشمعدان: ما الذي نختاره؟
بالنظر إلى عدد كبير من تشكيلات الشموع ، فمن المستحيل تقريبًا قياس ربحية كل إشارة تداول في دراسة واحدة. بدلاً من ذلك ، سنقوم بفحص أزواج من إشارات البيع / الشراء المماثلة في نفس الاختبار الخلفي لقياس فعالية كل تشكيل فردي. وإن لم يكن دون قيود ، نشعر أن هذه الطريقة تمثل واحدة من أكثر التدابير موضوعية على ربحية إشارات البيع / الشراء هذه.
تحقيقًا لهذه الغاية ، نود أن ندرس مدى فعالية نموذجين لشمعدان عكسي للاتجاه المعاكس: تشكيلات المطرقة ونجم الرماية.
المطرقة والرماية ستار
المطرقة تتشكل عندما يكون السعر في اتجاه هبوطي ويتداول السعر على انخفاض حاد من الفتح ، لكن الانعكاس اللاحق يترك السعر دون تغيير هامشي خلال الإغلاق. يتميز تشكيل الشمعدان بفتحه الطويل على الجانب السلبي ، وجسم الشمعة الصغير ، وفتيله قليلًا أو معدومًا في الجانب العلوي ، مما يشير إلى أن السعر انتهى بالقرب من قمة نطاق الشموع البينية. إنه نموذج صعودي بشكل لا يصدق ، حيث يخبرنا أن الثيران قد تغلبوا على تراجع هابط أولي.
تشكيل Shooting Star هو فعليًا عكس المطرقة تمامًا. يظل السعر في اتجاه صعودي عندما يفتح ويتداول صعوديًا بحدة داخل شمعة معينة ، لكن الانعكاس اللاحق يتركه بالقرب من الشمعة أو دونها. يتميز The Shooting Star بوجود فتيل صاعد طويل للغاية ، وجسم صغير من الشموع ، وفتيل صغير إلى حد ما على الجانب السفلي. يشير هذا التكوين إلى أن الاتجاه الصعودي كان في البداية كافٍ لدفع السعر إلى مستويات جديدة ، لكن الإرهاق قد سمح للمضاربين على دفع السعر هبوطيًا بشكل كبير قبل إغلاق الشمعة.
Backtesting لدينا تشكيلات الشمعدان
باستخدام EasyLanguage في TradeStation ، نترجم قواعد الشموع الخاصة بنا إلى رمز كمي لاختبار أدائها على أساس تاريخي. عند القيام بذلك ، يمكننا بسهولة اختبار مفاهيمنا عبر مجموعة واسعة من العملات والأطر الزمنية. نحن نحرص بشكل خاص على عدم إضافة عناصر اعتباطية إلى التعليمات البرمجية الخاصة بنا والتي قد تقودنا إلى الإفراط في تحسين نتائجنا ، لأن هدفنا هو الحكم على الربحية الأولية لتشكيل الشموع البسيطة.
فيما يتعلق بقواعد التداول الفعلية ، فإننا نقول لإستراتيجيتنا شراء الكثير القياسي من زوج العملة المحدد عندما يتحقق تشكيل المطرقة ويبيع العملة على Shooting Star. لا تتضمن نتائجنا الأولية أوامر وقف الخسارة أو حدود الربح. بدلاً من ذلك ، تتحقق المكاسب والخسائر عند وضع التقلبات على تشكيلات الصباح أو المساء اللاحقة. يتم التداول على الرسم البياني اليومي في السنوات الثلاث المنتهية في تاريخ النشر (4 ديسمبر 2007).
لم يمنحنا اختبارنا المبدئي الذي استمر 3 سنوات بشأن الاستراتيجية إلا القليل من الأخبار الإيجابية ، حيث أظهر اثنان من أزواج العملات الخمسة المختارة خسائر كبيرة إلى حد ما من إشارات البيع والشراء. ربما من المثير للاهتمام أن كتلة السلع AUDUSD و USDCAD هما أكثر الأزواج ربحية من الخمسة. ومع ذلك ، يبدو أن هذا هو الانحراف تقريبًا نظرًا لحقيقة أن عملاتنا الأكثر سيولة لا تحقق أرباحًا ذات قيمة في الاستراتيجيات المذكورة.
استراتيجيتنا لا تكسب المال - ماذا يعطي؟
تشير نتائج التداول الخاصة بنا إلى أنه يجب علينا إجراء تحسينات جوهرية على استراتيجيتنا قبل أن نفكر في التداول المباشر مع تشكيلات Hammer و Shooting Star. لمحة سريعة عن إشارات التداول الناتجة عن استراتيجيتنا تشير إلى أن تشكيلات الشمعدان المشفرة هذه تنتج إشارات توقيت دقيقة عند انعطاف السوق. ومع ذلك ، نرى بوضوح أن هناك العديد من أوامر الشراء / البيع الخاطئة ، ولا يزال من الواضح أيضًا أن استراتيجيتنا البسيطة المتمثلة في الشراء فقط عندما نرى مطرقة وبيعًا عندما نرى نجم إطلاق نار تؤدي مهمة سيئة للغاية في الحصول على الأرباح.
كيف يمكننا تحسين استراتيجيتنا؟
يُظهر فحص إشارات التداول التي يوفرها رمز الشموع الخام لدينا وعدًا ، ونعتقد أن بعض التغييرات قد تكون كافية لجعل إستراتيجية الشموع الخاصة بنا مربحة. في آخر تقرير FX Candlesticks الخاص بنا ، أظهرنا أن إضافة أشياء مثل أوامر جني الربح ووقف الخسارة البسيطة أدت إلى تحسن كبير في أداء إشارات البيع / البيع من Morning Star و Night Star.
في الإعداد الفوري لتحديد هدف الربح "المثالي" والحد من المخاطر ، ومع ذلك ، فإننا نواجه خطر الإفراط في تحسين نتائجنا والتوصل إلى استنتاجات مضللة. وبالتالي ، فإننا نتطلع إلى نتائج التداول الفعلية لدينا لدراسة الحالات التي فشلت فيها استراتيجيتنا بوضوح ، ونتطلع إلى البناء على الحالات التي نجح فيها تداولنا.
مخطط EURUSD
في الرسم البياني أعلاه ، نرى أن استراتيجيتنا تنتج العديد من إشارات الشراء / البيع غير الدقيقة على التوالي ، مع تسليط الضوء على أكبر خسارة تداول فردية باللون الأحمر. تسبب رمزنا البسيط في عملية شراء على شكل شمعدان هامر ، لكننا نرى لاحقًا أن السعر يخترق دعم خط الاتجاه الرئيسي في التداول الذي يليه. من وجهة نظر تقديرية ، من المنطقي أننا سنخرج من تداولاتنا عندما نرى اختراق الأسعار لمستوى دعم واضح. من خلال القيام بذلك ، كان بإمكاننا تجنب هذا السحب الهائل من 615 نقطة وتحسين نتائج استراتيجيتنا بشكل واضح. من خلال التقديرات السريعة ، كان هذا من شأنه أن يزيد إجمالي صافي الربح لدينا إلى 9330 دولارًا ويخفض الحد الأقصى لسحب الأموال وفقًا لذلك.
يمكننا أيضًا النظر في الحالات التي أعطت فيها إستراتيجيات الشموع الخاصة بنا إشارات تداول دقيقة لمعرفة متى يكون من الأنسب استخدام الشموع في تداول الفوركس الخاص بنا.
متى تعمل إشارات FX Candlestick بشكل أفضل؟
يوضح لنا المثال التالي مثالًا توقع فيه تكوين Shooting Star بدقة بالغة انعكاس 450+ نقطة في زوج العملات EURUSD ، وهي فرصة ربح قوية بأي معيار. في هذه الحالة بالذات ، نرى أن شمعة Shooting Star تتشكل عند قمة علامة المقاومة السابقة لزوج العملات. تشير الشمعة المنفردة بوضوح إلى أن ثيران زوج العملة EURUSD أبدوا استعدادًا لدفع زوج العملات إلى ما بعد المستويات السابقة ، لكن الإغلاق اليومي يشير بوضوح إلى أن الدببة أخذت زمام الأمور.
في هذه الحالة ، كنا قد رأينا تشكيل Shooting Star وتلاقي مقاومة حقيقية لبيع اليورو مقابل الدولار الأميركي. على الرغم من أن إستراتيجية الشموع الخاصة بنا لا تنتج إشارة خروج في الوقت المناسب نظرًا لعدم وجود مطرقة ، فقد كان بإمكاننا تحسين تداول الشموع من خلال الخروج من المراكز القصيرة عندما يفشل اليورو مقابل الدولار الأميركي في كسر مستوى الدعم.
الاستنتاج النهائي والتحذيرات
تشير دراستنا لتشكيلات الشموع التي تحملها Hammer and Shooting Star إلى أنها لا تعمل بشكل جيد خاصة مع إشارات التداول على نفسها ، لكن استخدام مرشحات أخرى للتداولات المحتملة يحسن دقة استراتيجيات FX Candlestick هذه. في الواقع ، نرى أن الفحص التقديري البسيط لمستويات دعم ومقاومة العملة كان من شأنه أن يحول دون حدوث خسارة كبيرة في إشارة شراء اليورو مقابل الدولار الأميركي ، في حين أن التقاء الشمعدان والإشارات الفنية الأخرى يوفر فرصة ممتازة لإشارة بيع اليورو مقابل الدولار الأميركي.
وبالتالي فإن نتائجنا المحبطة في البداية لا تستبعد فعالية هذه التشكيلات الخاصة بالشموع. بدلاً من ذلك ، نرى أنه من المهم الجمع بين عدد من الأدوات التقنية لزيادة فعالية استراتيجيات التداول لدينا. وبالتالي ، قد تثبت تشكيلات Hammer and Shooting Star الفنية أنها تأكيد إضافي لإدخالات الشراء / البيع المحتملة.